İLLİk hesabat 2009

İLLİK HESABAT 2009

      

47

kredit sifarişlərini artıq ilkin mərhələlərdə, 

vahid mövqedən, çıxdaş etməyə imkan 

verən tələb və məhdudiyyətlərin (stop-

parametrlərin) müəyyən toplusunu müəyyən 

edir.

Riskin səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin 

əlavə tədbiri kimi, müxtəlif müştərilərə 

- korporativ müştərilərə, fiziki şəxslərə, 

banklara – təqdim edilən kredit məhsulları 

üzrə risklərin qiymətləndirilməsi metodikaları 

işlənib hazırlanıb və istifadə edilir.  

Metodikalardan hər bir kredit sifarişinin 

nəzərdən keçirilməsi zamanı istifadə edilir. 

Onlarda borcalanın kredit qabiliyyətinin 

təhlilinə kompleks yanaşma istifadə edilir. 

Kredit üzrə təminat üçün təqdim olunan 

əmlakın və əmlak hüquqlarının girov dəyəri 

mütləq qaydada kreditin, faizlərin və Bankın 

girov predmetinə tutulmanın yönəlməsi üzrə 

xərclərinin məbləğini örtməlidir. İstənilən 

halda, təminat aşağıdakı meyarlara cavab 

verir: bazar qiymətinin nisbi sabitliyi və 

bazarda tez satış imkanı (yüksək likvidlik).

Kreditlərin qaytarılmasının və kredit 

risklərinin maksimum dərəcədə azaldılmasının 

təmin edilməsi məqsədilə, Bank tez-tez eyni 

bir kredit öhdəliyi üzrə bir neçə təminat 

növündən istifadə edir, bu zaman kreditin 

qaytarılmasına daha çox zəmanət verənlərə 

üstünlük verilir.

Banklararası kreditləşdirilmə «Unibank» 

tərəfindən limitlər çərçivəsində həyata 

keçirilir, bu zaman limitin təqdim olunmasının 

mümkünlüyü haqqında rəy bankların bir sıra 

parametrlər üzrə ilkin seçilməsindən sonra, 

kontragentin, sonradan onun dayanıqlılığının 

və ödəniş qabiliyyətinin hərtərəfli təhlilinin 

aparılması ilə tərtib olunur.

Risklərin idarə edilməsi departamenti biznes 

bölmələri tərəfindən kredit texnologiyalarına 

riayət edilməsinə müntəzəm, məsafədən 

nəzarəti həyata keçirir. Qüvvədə olan 

normativ sənədlərə müvafiq olaraq bank, 

Bankın xərclərinə aid edilən çıxılmaların 

hesabına, ssudalar və onlara bərabər tutulan 

borclar üzrə mümkün olan itkilər üçün 

ehtiyat formalaşdırır.

Bundan əlavə, Kredit riskləri şöbəsinin 

mütəxəssisləri tərəfindən kredit sifarişlərinin 

emal edilməsinin sürətləndirilməsi 

və borcalanların kredit qabiliyyətinin 

qiymətləndirilməsi alqoritmində daha 

mürəkkəb hesablamaların nəzərə alınması 

üçün, «Unibank»da «UCAS» Kredit risklərinin 

təhlili sistemi işlənib hazırlanmış və 

işə salınmışdır. Borcalanın reytinqinin 

qiymətləndirilməsi və bu kredit üzrə 

risklərin göstəricilərinin çıxarılması üçün 

zəruri olan bütün zəruri məlumatı (maliyyə 

göstəricilərini, kredit tarixçəsini, kreditin 

alınması üçün sifarişi) sistem avtomatik 

olaraq kredit müfəttişi tərəfindən daxil 

edilmiş elektron memorandumdan götürür. 

Bu layihə Bankın memorandumların elektron 

üsulu ilə sənəd dövriyyəsi praktikasına 

keçidinin həyata keçirilməsi və kredit 

müqavilələrinin vahid elektron sənəd 

dövriyyəsi praktikasına keçməsinin həyata 

keçirilməsi üçün yerinə yetirilmişdir. Modul 

kreditin təqdim olunması üçün sifarişlərin 

emalı ilə bağlı olan sənəd dövriyyəsini təşkil 

edir, kreditdən əvvəlki emal və qərarların 

qəbul edilməsi proseslərinin inteqrasiyasını 

təmin edir. Sənəd dövriyyəsi qərarın qəbul 

edilməsi prosesində iştirak edən bank 

əməkdaşları arasında həyata keçirilir.

Nəticədə Bank eyni zamanda bir neçə 

məsələni həll edir, konkret olaraq:

•

 bütün əməliyyatların mərkəzləşdirilməsi 

(sifarişlərin uçotu və baxılması);

•

  vahid mərkəzlə çoxprofilli rejimdə 

işin dəstəklənməsi;

•

  istifadəçilərin hüquqlarına hüdudların 

qoyulması;

•

  istifadəçi tətəfindən aparılan əməliyyatların 

protokollaşdırılması;

•

  biznes-prosesdə memorandumların və 

sənəd dövriyyəsinin təkmilləşdirilməsi;

•

  cari sifarişlər üzrə bütün 

qərarların, təkliflərin və yazışmanın 

protokollaşdırılması.

---

48

      

WWW.UNIBANK.AZ

RİSK-MENECMENT

BAZAR RİSKLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI

Bazar riski – ticarət portfelinin maliyyə 

alətlərinin və törəmə maliyyə alətlərinin, 

habelə xarici valyuta məzənnələrinin və 

ya qiymətli metalların bazar qiymətlərinin 

arzuolunmaz istiqamətdə dəyişməsi 

nəticəsində itkilərin yaranması riskidir.

Bazar riski anlayışına fond bazarındakı 

qiymət dəyişməsi, eləcə də məzənnə və 

faiz riskləri daxildilər. 2009-cu ildə Bank 

üçün əhəmiyyətli bazar riskləri məhz 

faiz və məzənnə riskləri olmuşlar. Fond 

riskləri, səhmlərlə spekulyativ əməliyyatlar 

keçirilmədiyindən, praktiki olaraq, olmamışdır.

Faiz riski, Bank tərəfindən müştərilərin 

və digər bankların təsbit olunmuş faiz 

dərəcəsilə, Bankın müddətli depozitlərinin 

və təsbit olunmuş faiz dərəcəsinə malik olan 

digər borc vəsaitlərinin məbləğlərindən və 

müddətlərindən fərqlənən müddətlərə və 

məbləğlərə kreditləşdirilməsi nəticəsində 

Bankın məruz qaldığı risk kimi nəzərdən 

keçirilir. Faiz riskinin idarə olunması üçün, 

yerinə yetirilən maliyyə-dəyər təhlilinin 

əsasında faiz marjasına nəzarət olunması 

metodundan istifadə edilir. Aktivlərin və 

passivlərin müqavilələrlə müəyyən edilmiş 

faiz dərəcələrinə, onların bazar şərtlərinə 

uyğunlaşdırılması üçün, yenidən baxıla 

bilər. Faiz risklərinin məhdudlaşdırılması, 

bazar konyunkturasının dəyişməsi ilə 

əlaqədar faiz ödənişlərinə yenidən baxılması 

şərtlərinin kredit müqavilələrinə daxil 

edilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Faiz riskinin 

qiymətləndirilməsi üçün, Bankın balansının 

faiz riskinə məruz qalma imkanlarının, faiz 

dərəcəsinin standartlaşdırılmış parallel 

zərbəsinin modelləşdirilməsi yolu ilə, 

qiymətləndirilməsi yerinə yetirilir.

Valyuta riski, xarici valyutada olan faktiki 

və ya proqnozlaşdırılan aktivlərin həmin 

valyutada olan öhdəliklərdən çox və ya az 

olduğu vəziyyətin meydana gəlməsi riski 

kimi nəzərdən keçirilir. Bank bir neçə xarici 

valyutada nominasiya olunmuş aktivlərə 

və öhdəliklərə malik olduğundan və xarici 

valyuta məzənnələrinin AZN-ə münasibətdə 

dəyişməsi törəmə itkilərə səbəb ola 

biləcəyindən, Bank açıq valyuta mövqelərinin 

limitlərini müəyyən edir və onların daimi 

monitorinqini həyata keçirir. Açıq mövqelərin 

(valyutanın, maliyyə alətlərinin) limitləri 

qüvvədə olan normativlər hüdudunda 

müəyyən edilir və onlara daim nəzarət edilir.

LİKVİDLİK RİSKİNİN İDARƏ OLUNMASI

Likvidlik riski Bankın fəaliyyətinin ümumi 

maliyyələşdirilməsi və mövqelərin idarə 

olunması zamanı nəzərdən keçirilir. O özünə, 

aktivlərin lazım olan müddətlərdə və lazım 

olan dərəcələrlə maliyyələşdirilməsinin 

qeyri-mümkünlüyü riskini, eləcə də aktivin 

məqbul qiymətə və müvafiq müddətlərdə 

likvidləşdirilməsinin qeyri-mümkünlüyü 

riskini birləşdirir. Bankın müxtəlif maliyyə 

mənbələrinə giriş imkanı vardır. Vəsaitin 

cəlb edilməsi müxtəlif maliyyə alətlərindən 

istifadə olunması yolu ilə həyata keçirilir. 

Bunun sayəsində bazis riskləri diversifikasiya 

olunur, hansısa bir maliyyələşdirilmə 

mənbəyindən asılılığı zəifləyir və bir 

qayda olaraq vəsaitlərin dəyəri azalır. 

Bank, müxtəlif ödəniş dövrlərinə malik 

olan öhdəliklərindən istifadə edərək, 

maliyyələşdirilmənin balansını dəstəkləyir.

«Unibank» daim likvidlik riskinin, 

biznesin məqsədlərinə nail olmaq üçün 

maliyyələşdirilmədə dəyişikliklərin 

aşkar edilməsi və monitorinqi yolu ilə, 

qiymətləndirilməsini həyata keçirir. Bank 

tərəfindən likvidliyin çatışmamasının kənar 

qiymətləri təsdiq edilir və onlara ciddi riayət 

olunur. Likvidliyin qısamüddətli proqnozunun 

tərtib edilməsi qaydası müəyyən edilmişdir 

və bu proqnoz müntəzəm olaraq tərtib edilir. 

Bütövlükdə Bank üzrə müvəqqəti və 

kumulyativ GAP-ın hesablanması yerinə 

yetirilir.

DİGƏR RİSKLƏRİN İDARƏ OLUNMASI

«Unibank» tərəfindən. əməliyyat və hüquq 

riskləri də daxil olmaqla, digər risklərin də 

idarə olunmasına müəyyən yanaşmalar 

müəyyən edilmişdir. Konkret olaraq, 

idarə olunma prosesində, onun Bankın 

səmərəliliyi üçün işləməsinin iqtisadi və 

---