Bank sferasında risk menecmentinə təsir edən amillərin optimallaşdırılması
Yüklə 1,54 Mb. Pdf görüntüsü
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Stress test, Neqativ ssenari , %
| Qrafik 1
12
12 Kapital bank Stress test- Neqativ ssenari Mənbə : https://kapitalbank.az/about-bank/risk management?hl=az 0 2 4 6 8 10 12 Kreditlər Depozitlər MB
qarşısında öhdəliklər Tələbli depozitlər Blok hesablar
Stress test, Neqativ ssenari , % Stress test, Neqativ ssenari , %
57
təcrübəsi
Risklərin idarə edilməsi üzrə Azərbaycanda müəyyən edilmiş qayda və prosedurlar və risk menecmentinin tətbiqi xüsusiyyətlərinin təkmilləşdirilməsi zamanı beynəlxalq təcrübədən istifadə edilməsi olduqca aktual hesab edilir. Risklərin idarəedilməsi hər bir bankın biznes fəaliyyətinin tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Risklərin idarə edilməsi strategiyası bankın ümumi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq mümkündür,. Bu zaman risklərin idarə edilməsi məqsədilə onların həcmi müəyyən edilir, risklərə nəzarət edilmə qaydalarının və ya ümumilikdə bankın hər bir şöbəsinin üzləşdiyi riskləri və onların səviyyələri təhlil edilir. Dünya ölkələrinin bank təcrübəsinə bank sferası üzrə risklərin idarə edilməsi ilə əlaqədar təcrübəsinə istinad edərək qeyd edə bilərik ki, hər bir bankın fəaliyyətində kredit siyasətinin işlənib hazırlanması ümumilikdə bu bankın optimal planlaşdırma konsepsiyası baxımından zəruri hesab edilir. Belə ki, banklar daimi olaraq özlərini bank aktivlərinin artımına və bu istiqamətdə proqramların işlənib hazırlanmasına səy göstərirlər. Onlar sadəcə olaraq, kredit siyasəti ilə öz fəaliyyətlərini tənzimləmir, bununla yanaşı, bankın aktivlərinin optimal və artımı üzrə fəaliyyətinin strateji istiqamətlərini müəyyən edirlər. Belə olduqda isə bank fəaliyyətinin tənzimlənməsi baxımından meydana gələn kredit riski və depozit əməliyyatları üzrə risklərin düzgün müəyyən edilməsi zəruri əhəmiyyət kəsb edir. Bankların fəaliyyəti zamanı aktiv və passivlərin faiz dərəcəsinin dəyişkənliyini nəzərə alaraq, faiz riskinin diqqət mərkəzində saxlanılması və riskin təhlil edilməsi vasitəsilə müxtəlif əməliyyatlar üzrə səmərəliliyin əldə edilməsi zəruri hesab edilir. Ümumilikdə qeyd edə bilərik ki, Amerikada və bir sıra ölkələrdə baş verən maliyyə böhranı bir daha sübut etmişdir ki, kommersiya banklarında risklərin idarə edilməsi istər taktiki, istərsə də strateji idarə edilmə prosesində müəyyən məhdudiyyətlilik halları meydana çıxır. Məhz bu məhdudiyyətlik hallarının idarə
58
edilməsi baxımından bir sıra müəlliflər özlərinin “risklərin azaldılmasının dinamik adaptasiya konsepsiyasını” daha önəmli hesab etmişlər. Bəzən böhran şəraitində risklərin strateji idarə edilməsi ilə bağlı idarəçi tədbirlərin görülməsi bütün hallarda gözlənilən səmərəni verə bilmir. Belə olduqda isə məhz müəllifləri konsepsiyanın müddəalarına uyğun formada olan təşkilatlarda baş verən maliyyə əməliyyatlarında risklərin idarə edilməsi prosesinə əməl etmək zəruri hesab edilir. Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, dinamikada da risk konsepsiyası kifayət qədər uzunmüddətli maliyyə əməliyyatlarında risklərin idarə edilməsi baxımından əlverişlidir. Lakin bu fikirlə tam şəkildə razı olmaq düzgün hesab edilmir. Hər hansı mövqedə riskə baxılmasından asılı olmayaraq bu heç də pozitiv hadisə hesab edilmir və riskli fəaliyyətin nəticəsi kimi meydana çıxır. Risk menecmenti çərçivəsində banklar faiz risklərinin idarə edilməsi ilə yanaşı, kredit siyasətlərini hazırlayarkən kredit riskini də diqqət mərkəzində saxlamaqla, bank fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin düzgün proqnozlaşdırılması və bir sıra qərarların qəbul edilməsi zamanı baş verə biləcək itkiləri əvvəlcədən nəzərə alırlar. Ölkəmizdə və dünyanın bir sıra banklarında risklərin idarə edilməsi siyasəti ilə bağlı məsələyə nəzər salaq. Banklardan digər risk növləri ilə müqayisədə kredit risklərinin yaranması və bu risk növünə daha çox nəzarət edilir. Bu zaman banklarda kredit risklərinin idarəedilməsi, zamanı yaranan əsas problemlər kreditləşmə prosesinin təhlili və natamam informasiya şəraitində kredit qərarlarının düzgün şəkildə qəbul edilməsi ilə əlaqədardır. Kommersiya banklarından kreditləşmə əməliyyatları aparması zamanı yarana biləcək risklərin məhdudlaşdırılması və mənfi təsirinin minimuma endirilməsi ilə bağlı bankların həyata keçirdiyi siyasət onların gələcək fəaliyyətində baş verə biləcək itkilərin qarşısını alır. Kredit risklərinin idarə edilməsində qarşıya çıxan əsas problemlərdən biri məhz kreditləşmə prosesinin daha dərin təhlil edilməsi və buna müvafiq olaraq da natamam informasiya şəraitində bu istiqamətdə düzgün qərarların qəbul 59
edilməsidir. Kreditləşmə əməliyyatlarının qiymətləndirilməsi və risklərin mənfi təsirinin minimuma endirilməsi istiqamətində bankların yerinə yetirdiyi siyasət bankların gələcək fəaliyyətində qarşılaşa biləcəyi riskləri minimuma endirməkdir. Sadaladığımız məsələlərlə əlaqədar olaraq, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir neçə bank üzrə tam kreditləşmə əməliyyatlarından və bununla da, risklərin idarə edilməsi proseslərini təhrik edərək, müəyyən edilmiş göstəriciləri, xarici bankların göstəriciləri ilə müqayisə edək. Ölkəmizdə bank sferasında risklərin idarə edilməsi və ümumilikdə risk menecmentinin xüsusiyyətlərinə Bank of Baku timsalında nəzər salaq. Bank of Baku üzrə riskləin idarə edilməsi aşağıdakı məqsədlə həyata keçirilir. 1.
optimallaşdırılması 2.
Risklərin idarə edilməsi üzrə bankın bütün şöbələri tərəfindən müəyyən edilmiş qayda və prosedurlara əməl edilməsi 3.
endirilməsi 4.
Risklərin kreditorların və əmanətçilərin maraqlarına təhlükə yaratmayacaq səviyyədə saxlanılması Yüklə 1,54 Mb. Dostları ilə paylaş:
|