Microsoft Word bank ishi-son interaktiv vasait doc

 

71 

 

Riskin növləri  Riskin zonası  

 

 

Kredit riski  

Borc  alanın  kredit  qabliyyətinin  aşağı  düşməsi.  kredit 

portfelinin  keyfiyyətinin  pisləşməsi,  əsas  borcun  və  faiz 

ödənişlərinin vaxtında aparılmaması. 

Problemli ssudaların meydana çıxılması. 

şgüzar risk faktorunun meydana çıxması. 

Borcun ödəniş mənbələrinin etibarsız olması 

Balanslaşdırılm

amış  likvidlik 

riski 

Qısa  müddətli  resurslardan  uzun  müddətli  aktivlərin 

örtülməsində  istifadə,  ötəri  resurslarla  aşağı  likvidli 

aktivlərin örtülməsi. 

 

 

Faiz riskləri 

•Bankın  aktivləri  və  passivlərinin  həcmi  və  müddətlərinin 

uyğunsuzluğu. 

•Faiz  marjının  aşağı  düşməsinə  səbəb  olan    aktiv  və  passiv  

əməliyyatlar üzrə faiz dərəcələrinin dəyişilməsi. 

•Bankın  ayrı  ayrı  əməliyyatları  üzrə  faiz  marjının  aşağı 

düşməsi. 

 

Gəlirliliyin 

itirilməsi riski 

Resursların real dəyərinin artması. 

Resursların  stabil  və  ya  nisbətən  uzun  müddətli  hissəsinin 

yüksək likvidli aktivlərin ödənilməsinə istifadə. 

şləməyən aktivlərin payı. 

 

 

Əməliyyat riski 

Bank  işçilərinin  yerinə  yetirdikləri  yeni  əməliyyat  üzrə 

kifayət qədər peşakarlığa malik olmaması. 

Bankın  fəaliyyətinin  ayrı-ayrı  istiqamətlərinin  proqram 

təminatının kifayət qədər işlənməməsi. 

Bankən fəaliyyət dairəsi kifayət qədər ixtisaslaşmış kadrlarla 

təmin olunmaması. 

 

Risk  səviyyəsinin  qiymətləndirilməsi  üçün  keyfiyyət  və  kəmiyyət  göstəricilərin 

dən istifadə olunur.  

Keyfiyyət göstəricisi dedikdə risk mənbələri və potensial zonalarının təhlili başa 

düşülür.  

Kəmiyyət təhlilinin məqsədi  risk səviyyəsini miqdar səviyyədə təhlil etməkdir.  

Bank fəaliyyətinin vacib növlərindən biri kredit əməliyyatıdır.  

---

 

72 

 

Kredit riski dedikdə kredit təşkilatı qarşısında üçüncü tərəfin kredit öhdəliklərinin 

yerinə yetrilməsidir. Bu  risk adətən balansda əks olunan ssuda və ona bərabər tutlan 

əməliyyatların yerinə yetriliməsi ilə əlaqədar meydana çıxır.  

Bu əməliyyatlara daxildir: 

-verilmiş və alınmış kreditlər; 

-yerləşdirilmiş və cəlb olunmuş depozitlər; 

-sair cəlb olunmuş vəsaitlər (borc qiymətli ksğızları səhmlər, veksəllər); 

-bank zəmanətləri üzrə benefisiara ödənişlər; 

-faktorinq üzrə kredit təşkilatının pul tələbi; 

-ödənilmiş akkreditlər üzrə kredit təşkilatının ödəyicilərə tələbləri və s.  

Kredit riskinin səviyyəsi bir sıra amillərdən asılıdır: 

-ölkədə və regionda iqtisadi və siyasi vəziyyət; 

-borc alanların kredit qabliyyəti, mövqei və tipləri; 

-borc alanın müflisləşməsi; 

-maliyyə  cətinliyi  çəkən  müştərilərə  kreditlərin  və  digər  bank  kontraktlarının 

xüsusi çəkisinin yüksək olması; 

-yeni və yenicə cəlb edilmiş müştərilərin xüsusi çəkisi; 

-verilmiş kreditlərin növü, forması və onların təminatı və s. 

Kredit riskinin amilləri onun təsnifləşdirilməsinin əsas meyarıdır. Amillərin təsir 

dairəsindən  asılı  olaraq:  daxili  və  xarici  kredit  riskini;  amillərin  bank  fəaliyyəti  ilə 

əlaqəsi  dərəcəsindən  –  bank  fəaliyyətindən  asılı  və  asılı  olmayan  kredit  riskini 

fərqləndirmək lazımdır.  

Bank fəaliyyətindən asılı olan kredit riskləri: fundamental; kommersiya; fərdi və 

məcmu risklərə bölünür. 

Fundamental  bank  risklərinə:  qızıl  marjası  standartları  ilə  bank  standartlarına 

cavab verməyən borc alanlara suda verilməsi haqqında qərar qəbul etmık ilə əlaqədar 

risklər daxildir.  

Kommersiya  riskləri  xırda  biznes,  iri  və  orta  müştərilərlə  bankın  kredit 

fəaliyyətinin ayrı-ayrı istiqamətləri ilə əlaqədardır. 

Fərdi kredit risklərinə: kredit məhsullarının, xidmətlərin, sövdələşmələrin eləcədə 

borc alanın riski və s. daxildir.  

Mcmu risk və ya kredit portfeli riski öz xüsusiyyətlərinə malikdir.  

Məcmu  risk-  kommersiya  banklarının  kredit  portfelinin  riskidir.Bu  risk  ilə 

əlaqədar mübahisə problemi kimi çıxış edir: 

-kredit portfeli anlayışı 

-onun quruluşu  

-kredit portfelinin keyfiyyət anlayışı 

---

 

73 

 

-onun keyfiyyətinin qiymətləndirmə metodu. 

Kredit  portfelinin  mahiyyətinin  açılması  üçün  ona  iki  səviyyədə:  kateqoriya  və 

tətbiqi səviyyəsində yanaşılmalıdır. 

Birinci  səviyyədə  kredit  portfeli:  dəyərlərin  qaytarılma  hərəkəti  üzrə  bank  ilə 

onun kontraqentləri arasındakı münasibətdir. 

kinci  aspektdə  kredit  portfeli:  ssuda,  veksellər,  banklar  arası  kredit,  depozit, 

kredit xarekterli digər tələblərin məcmu kimi qəbul edilir.  

Kredit  portfelinin  keyfiyyəti  dedikdə  kredit  riskinin  və  bank  likvidliyinin  icazə 

verilən səviyyəsində maksimum gəlirliliyi təmin edən kredit portfelinin quruluşu başa 

düşülür.  

Faiz riski  bank fəaliyyətində qaçılmaz risk növlərinə daxil olan riskdir. Bu riskin 

səviyyəsinin ölçülməsi, təhlili və idarə edilməsinə görə məsuliyyəti bank menecmenti 

daşıyır.  

Faiz  riskinin  kredit  təşkilatının  maliyyə  vəziyyətinə,  onun  gəlirləri  və  kapital 

bazasına  neqativ  təsiri  bank  menecmentinin  bu  sahəyə  diqqətinin  yüksək  olmasını 

tələb edir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faiz riski 

Gəlirlilik əyrisinin 

dəyişilmə riski 

Bazis 

riski 

Aktiv və passivlərin 

qiymətinin dəyişilməsi 

Opsion 

riski 

Qeyd olunmuş faiz 

dərəcələri olduqda 

Üzən faiz 

dərəcələri olduqda 

---