1
YAPIKRED BANK AZ RBAYCAN
L KV DL K S YAS T
Çıxarı
Bu s n d Yapı Kredi Bank Az rbaycanın öz öhd likl rini qar ılamaq v
s m r li - bank i i üçün mü yy n olunmu standartlara riay t etm k üçün
daima»kifay t q d r likvidliy malik olmasını t min etm k üçün standartları
mü yy n edir. Likvidliyin idar edilm si prosesi, müvafiq m suliyy tl r v
n zar t mexanizml ri mü yy n edilir. Bu strategiya «Qrupun likvidlik
strategiyasında» mü yy n olunmu saslı prinsipl r uy undur.
Qeydl r
Mü llifl r:
YKB Bazar Riskl ri üzr öb v YKAB Az rbaycanın
X zin darlıq öb si
T sdiq tarixi:
T sdiq edilib:
Direktorlar urası
Versiya:
1
2
M Ü N D R C A T
1. hat dair si v m qs dl r
2. Likvidlik riskinin mü yy n edilm si
3. Likvidlik riskinin idar edilm sinin sas prinsipl ri
4. Likvidliyin idar edilm sinin t l b olunan komponentl ri
5. Likvidlik riskinin idar edilm si v hesabatverm prosesi
3
1. hat dair si v m qs dl r
•
Bu strategiya Yapı Kredi Bank Az rbaycanın likvidliyin idar edilm si
üçün baza mü yy n edir.
•
Bütün valyutalar üzr bankın balans daxili v balansdank nar v sait
m daxili v m xarici hesabatı il ba lı (faiz öd ni l ri istisna olmaqla)
bütün likvidlik bu strategiyaya tabedir.
•
Bu strategiya pul v /v ya n zar t orqanlarının hüquqi t l bl rin
uy undur.
Likvidlik strategiyasının m qs dl ri a a ıdakılardır:
•
Depozitorları qar ısında vaxtı g ldikd bankın öz öhd likl rini
qar ılamasını, m liyyat x rcl rini öd y bilm sini, z man t v
akkreditiv öhd likl rini yerin yetir bilm sini t min etm k,
•
Likvidlik mövqeyinin hesablanması üçün t limatların yaradılması,
struktur likvidlik riskinin yerl dirilm si v müvafiq qaydada i l nib
hazırlanmı Maliyy l dirm Planının t qdim edilm si.
•
M nf tlilik v likvidlik ehtiyaclarının sa lam balansının
ld
olunması;
•
Bazar likvidlik böhran halları zamani potensial likvidlik m s l l rinin
idar edilm si. Bu mövzular ayrıca gözl nilm z lav hallar üçün
t dbirl r planında ksini tapır.
2. Likvidlik riskinin mü yy n edilm si
Likvidlik riskinin 3 komponenti var
•
Likvidliyin uy un g lm m si riski: Na d v saitl rin m daxili v
m xaricl rinin ya m bl l ri v ya da vaxtı arasında uy unsuzluq
riski. Likvidliyin uy unsuzluq riski h mçinin stuktur likvidlik riski kimi
istinad edib bil r. Likvidliyin uy un g lm m riski günd lik s rmay
qoyulu u t l bl rini mü yy n edir.
•
Likvidliyin gözl nilm z hallar riski: Bankın hal-hazırda t l b
etdiyind n daha böyük likvidlik m bl inin t l b olundu u hadis l rin
g l c kd ba verm si riski. Bu öhd likl rin itkisin , yeni aktivl rin
yerl dirilm sin t bbbr, likvid aktivl rin satılmasında ç tinlik v ya
likvidlik böhran hallarında yeni öhd likl r nail olunmasında ç tinlik
s b b ola bil r.
•
Bazar likvidlik riski: qurumun asanlıqla ayrıca t sirl ri aradan qaldıra
v ya qar ısını ala bilm m si mümkünlüyü, m s l n qeyri-müvafiq
bazar d rinliyi v ya bazarın sarsıdılması s b bind n itkiyl
üzl m d n likvidlik ehtiyatları kimi saxlanılan s rmay l r.
4
Bu riskl rin s m r li
kild idar edilm si üçün likvidliyin idar edilm si
strategiyasında müvafiq t dbirl r h yata keçirilm li v anlayı lar mü yy n
edilm lidir.
3. Likvidliyin idar edilm sinin sas prinsipl ri
YKB Az rbaycan X zin darlı ı:
•
H r hansı günd lik likvidlik uy unsuzlu unun mü yy n edilm si
m qs dil aktivl r v passivl r arasında günd lik
laq nin
yaradılması;
•
Qısa, orta v uzunmüdd tli
qdl r vasit sil uy unsuzlu un
maliyy l dirilm sinin h yata keçirilm si;
•
Pul strategiyası qdl ri vasit sil bir gün rzind ba ver n likvidlik
uy unsuzluqlarının idar edilm sini h yata keçirir.
YKB Az rbaycan X zin darlı ı Az rbaycan Milli Bankı il laq l r v yerli
t nziml yici orqanlar t r find n mü yy n edil n öhd likl rin yerin
yetirilm sin m suliyy t da ıyır.
4. Likvidliyin idar edilm sinin t l b olunan komponentl ri
Likvidliyin idar edilm si strategiyası a a ıdakı komponentl rd n ibar tdir:
•
Likvidlik riskinin idar edilm si v hesabat verm prosesi
•
F aliyy t planı
•
Gözl nilm z lav hallar planı
•
Maliyy l dirm planı
•
X rit ç km metodikası
5.
Likvidlik riskinin idar edilm si v hesabatverm prosesi
Likvidlik riskinin idar edilm si v hesabat verm prosesi a a ıdakıların
aydın kild mü yy n edilm sini t l b edir:
•
Rollar v m suliyy tl r;
•
Hesabat verm t
bbüsünün strukturu;
•
H dl rin v çaxmaqlı zonaların mü yy n edilm si.
5.1. Rollar v m suliyy tl r
5
Yapi Kredi Bank Az rbaycanın X zin darlı ı Bankın ümumi likvidlik
v ziyy tin m suliyy t da ıyır. Yapı Kredi Bank Az rbaycanda Likvidliyin
idar edilm si X zin darlı ın R hb rinin m suliyy tin daxildir.
Struktur likvidlik riski üzr Yapı Kredi Bankm hesabat verilm si Yapı Kredi
Bazar Riskl rinin dar edilm si öb si t r find n h yata keçirilir. Narahatlıq
do uran v ziyy tl r v müqavil üzr mövqel r aylıq bildirilir.
Daha t fsilatlı s viyy d , rollar v m suliyy tl r a a ıdakı c dv l uy un
olaraq t yin edilir:
Yapı Kredi Bank Az rbaycan
D
ire
kt
or
l
ar
ur
as
ı
•
Likvidlik strategiyasını v h dl ri mü yy n edir
X
zi
n
da
rlı
ın
r
hb
ri
•
Yapı Kredi Bankm likvidlik v ziyy tin m suliyy t da ıyır
•
Likvidliyin idar edilm si strategiyasının h yata keçirilm sin
m suliyy t da ıyır
•
Direktorlar urasının v ya Mü ahid urasının
yı ıncaqlarında likvidlik v ziyy ti v likvidlik m s l l ri
bar d hesabat verir
•
Likvidlik Strategiyası t r find n mü yy n olunan likvidlik
h d fl rin uy un olaraq qdl rin icrası
•
Müdd tli bazara çıxı üçün m suliyy t
•
Bankın maliyy l dirm v F aliyy t Planmı hazırlayır;
•
Balans hesabatının s m r li v sa lam maliyy
tarazlı ını yaratmaq m qs di da ıyan maliyy l dirm
q rarlarını koordinasiya edir
A
LC
O
•
Bankın Maliyy l dirm planmı t sdiq edir
•
Bankın maliyy l dirm ehtiyaclarını idar edir
•
Kapital ld edilm si t
bbüslarının koordinasiyası
v mübadil si
•
Bankın qısa, orta v uzunmüdd tli likvidlik s viyy l rini
t sdiq edir;
•
Likvidlik riskl rinin qiym tl ndirilm si üçün üsulları t sdiq
edir;
•
Likvidlik s viyy l ri il uy unlu un sübutlarını ld edir;
•
F aliyy t planmı t sdiq edir;
•
Böhran hallarının idar edilm sin m suliyy t da ıyır
v X zin R hb rin v böhran hey tin Gözl nilm z
lav hallar planında mü yy n olunmu qaydalara uy un
olaraq yardım edir.
6
M
üh
as
ib
at
lıq
öb
si
•
Bankın qısa, orta v uzunmüdd tli likvidlik v ziyy tini t hlil edir
v n z rd n keçirir;
•
Günd lik saslarda X zin darlıq v Ba Maliyy Direktoruna
t qdim olunan qısa müdd tli likvidlik v ziyy ti haqqında
hesabatları t qdim edir
5.2. Vaxt diapazonu v valyuta ç ll yi
Likvidliyin qiym tl ndirilm si v hesabat verilm si a a ıdakı vaxt
diapazonuna uy un olaraq mü yy n edilir. Likvidlik m daxili v m xarici
qiym tl ndirm tarixin uy un olaraq v ticar t tarixin uy un olmayaraq
qeyd edilir. Vaxt diapazonları a a ıda t svir edil n t rif uy un olaraq
Üz n saslarda mü yy n edilir:
Qısa müdd tli
likvidlik (*)
Struktur likvidlik (**)
T+1 (O/N)
1 h ft
2 h ft
3 h ft
1 ay
2 ay
3 ay
4 ay
5 ay
6 ay
7 ay
8 ay
9 ay
10 ay
11 ay
12 ay
15-ay
18 ay
21 ay
2 il
3 il
4 il
5 il
6 il
7 il
8 il
9 il
10 il
15 il
15 ild n artıq
* qısa-müdd tli likvidlik na d, nostro v vostro hesablardan, bankdaxili
na d v sait m daxilind n v m xaricind n, h mçinin v sait yerb dirilm si,
borclardan, repolardan, ks repolardan v FX forvardlardan v FX
svoplardan ibar tdir.
** struktur likvidlik Bankın bütün balans hesabatı predmetl rind n ibar tdir.
5.3. Valyuta ç ll yi
Likvidlik v ziyy ti a a ıdakı valyuta ç ll rl rinin h r biri üzr ayrı-ayrılıqda
hesablanır:
Avro, AB dolları, AZN v AVRO il dig r valyutalar
C mi (Avroya çevrilm kl )
7
5.4. Aktivl rin v passivl rin x ritesinin ç kilm si
I
Likvidlik m daxili (ad t n aktivl r) müsb t (+) i ar si il t qdim edilir. Bütün
likvidlik m xaricl ri (ad t n passivl r) m nfı (-) i ar il t msil olunur.
Prinsip kimi bütün na d v sait axınları onların müqavil üzr öd ni
tarixind n v ya marja öhd lik tarixind n (müqavil üzr öd ni tarixi
öhd lik üzr öd ni tarixi il müqayis d ) a a ı qiym tl ndirilir. M daxil v
m xaricl r laq l ndirilmir, buna gör d xalis t qdimat t l b olunur
(m s l n, kredit v kredit itkisi müdd ası).
sas m daxil v
m xaric
Onların qalıq öd ni tarixin uy un olaraq zaman
diapazonu üzr t snifatlandırılar (likvid aktivl r, potensial
m daxil v m xaricl r)
Vaxtından vv l
geri alınan
aktivl r (m daxil)
Na d v sait axınları n gec tarixd ba vermi hesab
olunur.
Vaxtından vv l geri alman aktivl r n qısa öd ni tarixi
üzr qiym tl ndirilir v 2 m hdudiyy td n biri t tbiq
olunur:
•
Bazar rtl ri (seçim sas n puldadır)
•
Mü t ri laq sinin s n dli tarixi açıq-a kar n qısa
öd ni tarixini ks etdirir (m s l n Bank ad t n
kreditl ri ayrıca mü t rid n t l b edir)
Vaxtından vv l
geri alman
aktivl r m xaric)
Na d v sait axınları n tez tarixd ba vermi hesab
olunur.
g r m daxil v m xaricl r açıq-aydın müqavil üzr öd ni tarixin malik
olmazsa onlar «Potensial m daxil v m xaricl rin x rit sinin ç kilm si»
bölm sind qrafik uy un olaraq ks etdirilir.
5.5. Potensial m daxil v m xaricl rin x rit sinin ç kilm si
B zi bank m hsulları üçün (m s l n m cburi kredit x tl ri, müdd tsiz
man tl r v s.) yuxarıda qeyd olunan t svir t tbiq olunmur. Bu potensial
m daxil v m xaricl r xüsusi razıla malar t tbiq olunmalıdır. Bu t sviretm
razıla malarının mü yy n edilm si üç müxt lif senarid n asılıdır:
Davam ed n narahatlıq Yerli Bazar Böhranları Adlar üzr böhran
•
Adi
f alliyy t
prosesind v f aliyy t
gözl ntil ri
•
Müv qq ti
• Yerli pul
bazarı
normalan
h miyy tli
d r c d
yüks lir
• V sait t min ed nl r
s hm
kurslarına,
gözl nilm z kredit
8
çatı mamazlıqları
•Bank i i t nziml yicil ri itkil rin v s. Gör
gözl nilir (m s l n
v pul -kredit
banka inamlarını
minimal ehtiyyat
qrumlarının r hb rl ri itirirl r
müdd tinin sonunda)
t r find n h miyy tli • Bank üçün göst ril n
•Faiz d r c l ri s rb st müdaxil
bazar d r c l ri
h r k t edir
• Böhran 2 i gününd n h miyy tli d r c d
artıq müdd t t sir
artır
M qs d:
malikdir
• Depozitbr geri ça rılır
- Biznesin normal gedi i •Passivbrinçevrilm si v • Yeni mü t ri v saitbri
rzind likvidlik
ya yerl dirilm si
depozit yatırılır
probleml rinin
mümkün deyil
•Reytinq agentbri
mü yy n edilm si
•Ayrılmı kredit x tbrin t r find n azaldılması
- F aliyy t planı üçün korporativ mü t ribr
qaçılmazdrr
t dbirbrin mü yy n
c lb edilir
edilm si
• Depozitbr likvidliyin
azlı ma gör geri ça rılır M qs d:
Çaxmaqlı zonalarm v • Minimum ehtiyyat
h dl brin hesablanması t l bl ri yerin yetirib
-Gözl nilm z lav
üçün sas
bilm z
planlar üzr t dbirl rin
mü yy n edilm si
M qs d:
- Likvidliyin an pis hal
-Gözbnilm z lav
senarisi il
planlar üzr t dbirl rin idar etm nin t min
mü yy n edilm si
- Likvidliyin an pis hal
senarisi il idar etm nin
t min edilm si
edilm si
5.6. Hesabatverm v m hdudiyy tl r
5.6.1. Struktur likvidliyin hesabat verilm si
Davam ed n narahatlıq senarisi üzr struktur likvidliyi aylıq saslarda
X zin darlı a v Ba Maliyy Direktoruna hesabat verir. Böhran senarisi
üzr likvidlik üzr h ft lik hesabat verilir.
5.6.2. Qısa-müdd tli likvidlik profili üzr hesabat
Qısa-müdd tli likvidlik hesabatı YKB Az rbaycanın Mühasibat öb si
t r find n günd lik saslarda mü yy n olunmu struktura uy un olaraq
X zin darlıq öb sin v Ba Maliyy Direktoruna t qdim edilir. Qısa-
müdd tli likvidlik profili 1 aydan sonra günd lik likvidlik mövqeyini ks etdirir
v günd lik h yata keçirilm sin ehtiyac vermir. Q rarların q bul edilm sinin
h r hansı t sviri il t tbiqi struktur likvidlik hesabatı il uy un olmalıdır.
9
Qısa müdd tli likvidli profili bütün sas valyutalar (Avro, AB dolları v
AZN) üzr tam likvidli v ziyy tini ks etdirir.
Qısa müdd tli likvidlik profili a a ıdakı kimi mü yy n olunur.
•
Müqavil üzr banklar arası na d v sait m daxili v m xarici
h mçinin depozitl r, yerl dirm , repolar/ ks repolar v FX-Svoplar.
•
Bütün sas valyutalar üzr xalis v sait axınının günd lik c mi
T rifl r:
Xalis v sait axını Na d v sait axını çıxı ın-m xarici
Toplam bo luq
Xalis v sait axını üst g l ks tarazla dırma imkanı
ks tarazla dırma
imkanı
•
S rb st M rk zi Bankın münasib aktivl ri
•
M rk zi Bankın yenid n maliyy l dirilm si
üçün yararlı olmayan likvid aktivl r
•
Dig r t minat
S rb st m rk zi
Bankın münasib
aktivl ri
•
M rk zi Bankda girov qoyulmayan v M rk zi
Bankda depozit edilmi açıq bazar m liyyatları
•
üzr yararlı qiym tli ka ızlar
M rk zi
Bankın
yenid n
maliyy l dirilm
si üçün yararlı
olmayan
likvid
aktivl r
•
Likvid qiym tli ka ızlar (istiqrazlar), HTM v ya
AFS portfell ri v ya repo qdl ri üzr
ld olunanlar
Dig r t minat
•
Satı da olan s hml r, HTM v ya AFS portfell ri
v ya repo qdl ri üzr ld olunanlar
5.6.3. Qısa müdd tli likvidlik üzr m hdudiyy tl r
a) Qısa müdd tli likvidlik h ddl ri
Qısa müdd tli likvidlik h ddl ri müqavil üzr pul bazarını v ziyy tini bütün
valyutalar üzr m hdudla dırır:
•
Banklararası depozitbr/yerl dirm l r
•
FX-Svoplar v forvardlar
•
Repolar
ks tarazla dırma imkanı kimi a a ıdakı predmetl r t tbiq oluna bil r.
•
Standard t svird mü yy n olundu u kimi (davam ed n
narahatlıq) likvid aktivl r
10
•
Az rbaycan Milli Bankı il müvafiq yenid n maliyy l dirm (O/N)
b) Qısa müdd tli likvidlik h ddi
H r bir i gününün sonunda toplam likvidlik bo lu unun a a ıdakı h dl ri
n z rd n keçirilm lidir (müsb t nömr = likvidliyin uzun mövqeyi = m daxil
m xaric).
Million AB dollan
O/N
1 W
2 W
3 W
1 M
AZN
100
100
0
0
-200
FX
100
100
0
0
-100
Uy unluq günd lik saslarda Bazar Riskinin dar Edilm si öb si
t r find n yoxlanılır. H ddin keçilm si d rhal YKB Az rbaycanın
X zin darlıq öb sin , YKB Az rbaycan ALCO-ya bildirilir. ALCO h dl r
riay t edilm sini t min etm k üçün müvafiq t dbirl r mü yy n edir.
5.7. F aliyy t planı
F aliyy t planı likvidlik risk hesabatlarından v stress smaqlarından çıxı
ed r k hazırlanır v bankın öz öhd likl rini yerin yetirilm si v likvidliyin
idar edilm si strategiyasına riay t etm sini t min etm k üçün t dbirl rd n
ibar tdir. ALCO aylıq saslardan likvidlik hesabatlanın n z rd n keçirir.
g r bankın likvidlik v ziyy ti h dl rl v çaxmaqlı zonalara uy un
g lmirs , bank f aliyy t planmı hazırlamalıdır. F aliyy tl r likvidlik üzr
t sirl ba lı v davam ed n narahatlıq ssenaril ri üzr x rcl rl ba lı
qiym tl ndirm lidir. F aliyy tl r ALCo-da q rara alınır. g r çaxmaqlı
zonaların pozulması ba verm mi s , h r hansı f aliyy t t l b olunmur.
Eyni d r c d a a ıdakı t dbirl rd n bir v ya bir neç si likvidliyin
qorunması m qs di il h yata keçirilm lidir. F aliyy tl r likvidlik üzr t sirl
ba lı v davam ed n narahatlıq ssenaril ri üzr x rcl rl ba lı
qiym tl ndirm lidir.
•
Aktiv mövqeyi, m s l n
- Bankın likvislik mövqeyinin t kmill dirm si üçün ümumi müdd t v
rtl rin n z rd n keçirilm si
- Korporativ v kommersiya kredit sazi l rinin n z rd n keçirilm si
- M cburi kredit x tl rinin müdd tinin uzadılmasının razıla dırılması
- M cburi mü t ri kredit x tl rinin qiym ti
11
•
Likvidlik mövqeyi, m s l n
- Yerli/Beyn lxalq banklararası pul bazarlarına v saitl rinin
yerl dirilm sinin intensivl d rilm si
- Depozitl rin geri ça ırılmasının t sdiq edilm m si
- Uzunmüdd tli öd ni tarixi olan yen mü t ri depozitl rinin c lb edilm si
- V sait yerl dirilm si planının uy unla dırılaması
H r bir t dbir yerin yetirilm mümkünlüyün uy un olaraq prioritet v
tamamlama tarixin malik olur. F aliyy t planı X zin darlıq öb si
t r find n hazırlanır v ALCO t r find n t sdiq edilir. X zin darlıq
öb sinin r hb ri onun yerin yetirilm sin m suliyy t da ıyır v h r bir
ALCO-dan onun v ziyy ti bar d hesabat verir. g r bazar rtl ri onun
yenilinm sini t l b ed rs , plana müvafiq olaraq d yi iklikl r edilir.
5.8. Gözl nilm z hallar planı
Bu gözl nilm z hallar planı likvidlik böhran hallarında h yata keçirilm li
olan m suliyy t v prosedurları d qiq mü yy n edir. Böhran hallarının,
rabit kanallarının hat dair sind n" v növünd n asılı olaraq
q rar q buletm orqanlarını v yerli idar etm orqanları f rql nir:
Qlobal likvidik
böhranı
Yerli likvidlik
böhranı
Adla t svir
olunan böhranlar
Böhranın t sviri YKB Az rbaycan
Direktorlar urası
YKB Az rbaycan
Direktorlar urası
YKB Az rbaycan
Direktorlar urası
dar etm
Yerli idar olunur Yerli idar olunur Yerli idar olunur
Yerli lividlik böhranı
Likvidlik böhranı yerli bazarla m hdudla dı ı halda x zin darlı ın r hb ri
böhranın idar edilm sind tam m suliyy t malikdir. X zin darlı ın r hb ri
t l b olunan t dbirl ri mü yy n edir v qiym tl ndirir v daxild v xaricd
laq prosesl rini idar edir. O, bank daxilind m lumat axını vaxtı-
vaxtında t min edir.
Ticar tçil r bazar v ziyy tini v likvidliyi yaxından n z rd n
keçirilm lidirl r. A a ıdakı v ziyy tl rd
- depozitl r üzr faiz d r c l ri h dd n artıq yüks lir
- qısa müdd tli likvidlik bankın öhd likl rinin hat edilm si üçün kifay t
etm dikd
- minimum ehtiyatların az olması zamanı
- dig r bazar v ziyy tl ri v ya prosesl rind
x zin darlı ın r hb rin d rhal bildirilm lidir.
12
A a ıdakı rollar lav gözl nilm z hallar üzr planda ksini tapmahdır:
YKB Az rbaycan
D
ir
ek
to
rl
a
r
ur
as
ı
•
ALCO t r find n t klif olunan t dbirl ri t sdiq edir v
cari statusu ld edir
•
Yerli pul orqanları il m kda lı ı t min edir
•
Növb d n k nar yı ınca ı ça ırır ( g r t l b olunarsa)
X
zi
n
da
rl
ıq
•
D rhal ALCO-nu ça ırır ( lav üzvl r, m s l n
koprporativ rabit )
•
Böhranın s b bl ri bar d hesabat verir, mümkün
t dbirl ri t klif edir
•
Böhranın s b bl ri bar d hesabat verir, mümkün
t dbirl ri Direktorlar urasına t klif edir
A
LC
O
•
Bankın likvidlik v ziyy ti üzr riskl ri mü yy n edir
v qiym tl ndirir
•
Bankın likvidlik v ziyy ti pisl dir n h r hansı
qdl r üz rind veto qoyur
•
Böhran hallarının idar edilm sin r hb rlik v
likvidlik v ziyy tin t sir
•
Daxili v xarici rabit ni laq l ndirir
•
Mü ahid urasının növb ti yı ınca ında hesabat
verir
Mümkün t dbirl rin a a ıdakı siyahısı yalnız t svir m qs di da ıyır v
buna gör d h rt r fli deyil. Bundan lav a a ıdakı t dbirl rin yerin
yetirilm si mümkünlüyü biznes strukturundan v bazar rtl rind n asılıdır.
•
Banklararası Bazar
- Yerli v Beyn lxalq pul bazarlarında borc götürülm si
- Banklararası borc verm f aliyy tl rin m hdudiyy tl rin qoyulması
- Banklardan qeyri-m cburi v m cburi istifad olunmamı kredit
v saitl rinin istifad si üzr q rar q bul edilm si
•
M rk zi Bank
- M rk zi Bankın münt z m maliyy v saitl rinin istifad edilm si
- M rk zi Bankın növb d nk nar maliyy v saitl rinin istifad si üzr q rar
q bul edilm si
•
Aktivl rin likvidliyi
- n likvid aktivl rd n ba layaraq aktivl ri satmaq/repo etm k
- Qiym tli ka ızların borc götürülm si üzr imkanları mü yy n
edilm si
•
Mü t ri Biznesi
13
- Mü t ri likvidlik m xaricl rinin prioritetl dirilm si v m hdudla dırılması
- Mü t ri depozitl ri üzr faiz d r c l rin yüks ldilm si
- Depozitl rin vaxtından vv l geri ça ırılmasının qar ısını almaq
- h miyy tli likvidlik m bl ind depozit yatırmaq imkanı olan
mü .t ril rl laq saxlamaq
T fsilatlı lav gözl nilm z hallar planı ayrıca yerli s n dl rd
mü yy n olunur
5.9. Likvidlik strategiyası hesabatı
YKB Az rbaycan X zinadarlı ı likvidlik mövqeyin yerli bazan, mü t ri v
m hsul xüsusiyy tl rini t svir ed n likvidlik strategiyası hesabatını
mü yy n edir.
A a ıdakı suallar bu xüsusiyy tl ri ks etdirm k m qs di da ıyır v
strategiya hesabatında onların cavabı verilir.
•
Tam yenid n maliyy strukturu
- YKB-nın maliyy l dirm strukturu nec dir v son iki ild o nec
d yi ir?
- Növb ti iki il rzind hansı d yi iklikl r gözl nilir?
- Az rbaycanda Milli Bank v saitl ri üzr qaydalar v qanunlar
hansılardır?
•
Banklararası maliyy l dirm
- YKB-nın "normal" borc götürm imkanı nec dir?
- 99% hallarda borc götürm k imkanı kifay t edir?
- H r hansı m cburi kredit x tl ri mövcuddur?
- Pul bazarı maliyy l dirilm sind t m rkül dirilm si nec dir?
ks
t r fl rin tabeçiliyi varmı?
•
Qeyri-bank maliyy l dirilm si
- Passivlik mövqeyi üzr n böyük mü t ril r hansılardır?
- man t depozitl ri hansılardır? H r hansı saslı sübutlar varmı?
- Depozitl r bankın reytinq d yi iklikl rind n asılıdırmı?
•
Kapital bazarlarında maliyy l dirilm
- Kapital bazarının al tl ri harada yerl dirilir (m s l n, p rak nd satı ,
mü ssis investorları, banklar)
- Kapital bazarı al tl rinin yerl dirilm si üçün potensial nec dir?
(m s l n, istiqrazlar)
14
•
M rk zi Bank maliyy l dirilm si
- M rk zi Bank maliyy l dirilm si ba lı yerli qayda v qanunlar
hansılardır?
- F rdi bankları üçün h r hansı spesifik h ddl r mövcuddur?
5.10. llik maliyy l dirm planı
5.10.1.
T rtibat
Maliyy l dirm planı orta v uzunmüdd tli maliyy l dirm strukturunun
idar edilm si üçün sas al tdir v X zin darlı ın r hb ri t r find n h yata
keçirilir. sas diqq t mü yy n planla dırma müdd tind maliyy l dirm
ehtiyaclarını planla dırılmasına (m s l n, korporotiv kreditl r v da ınmaz
mlak f aliyy ti) yön lir.
Maliyy l dirm planı struktur likvidlik hesabatına saslanır v h miyy tli
Öd ni tarixinin uy unsuzlu unu v riskl rin azaldılmasını h mçinin
h dd n artıq qısa müdd tli maliyy l dirm t l bl rinin z ruriliyini ks
etdirir.
5.10.2. Proses v hesabat verm
Proses a a ıdakı t l bl r cavab verir:
- maliyy l dirm ehtiyaclarının planla dırılması illik planla dırma
prosedurları v yenid n maliyy l dirilm li olan biznes qurumları il
koordinasiya olunur
- planla dırma müdd ti bir t qvim ilini hat edir v bir ild n artıq müqavil
üzr öd ni tarixin malik bütün maliyy l dirm t l bl rin malik olur
- il rzind YTD maliyy l dirilm si n z rd n keçirilir
- hesabat verm x tl ri v yoxlama prosedurları mü yy n olunur
- maliyy l dirm ehtiyacları ALCO-da müzakir olunmalı v t sdiq
edilm lidir
- maliyy l dirm ehtiyacları mü t ri öb l rinin büdc l rind n ir li g lir.
Dostları ilə paylaş: |